Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování: 2., aktualizované a rozšířené vydáníGrada Publishing, a.s., 31. 3. 2014 - Počet stran: 304 Moderní nástroje, jež lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování s využitím praktických příkladů. Nové vydání se podrobněji věnuje využití scénářů a rozhodovacích stromů v analýze rizika a rozšířena je i problematika optimalizace tvorby portfolia z hlediska analýzy a hodnocení rizika. |
Obsah
O autorech | 9 |
Slovo úvodem | 10 |
Část I | 13 |
1 Analýza rizika pojetí rizika a jeho klasifikace | 14 |
2 Identifikace rizik a stanovení jejich významnosti | 25 |
3 Měření rizika jeho hodnocení a výběr rizikových variant | 56 |
Část II | 77 |
4 Simulace Monte Carlo | 78 |
9 Simulační přístupy při oceňování podniku | 176 |
10 Scénáře a rozhodovací stromy v analýze rizika | 192 |
11 Optimalizace tvorby portfolia za rizika | 232 |
Část IV | 271 |
12 Implementace analýzy rizika problémy a doporučení | 272 |
Přílohy IIV | 283 |
Příloha I Základní statistické charakteristiky náhodných veličin | 284 |
Příloha II Odhad nejistoty parametrů normálního rozdělení | 290 |
5 Expertní názory v simulačních modelech | 96 |
6 Statistická analýza dat ve finančním modelování | 112 |
7 Modelování závislostí mezi rizikovými faktory | 140 |
8 Simulace Monte Carlo souhrnný příklad | 154 |
Část III | 175 |
Příloha III Náhrada spojitého faktoru rizika faktorem diskrétním | 292 |
Příloha IV Expertní odhady jejich získávání a zpracování | 295 |
Summary | 297 |
| 298 | |
Další vydání - Zobrazit všechny
Běžně se vyskytující výrazy a sousloví
analýzy citlivosti budeme což Crystal Ball dále distribuční funkce efektivní expertů faktorů rizika finanční firmy Grada Publishing hodnocení rizik Hustota pravděpodobnosti charakteristiky intervalu investičních nákladů investičních projektů jednotlivých Jelikož korelace kritéria kvantil managementu měnový kurz modelování modelu možné může být můžeme náhodné veličiny např například nejistoty nejpravděpodobnější než normálního rozdělení obrázku obvykle odhad omezení optimalizace optimální parametrů počet počtu podobě Pokud poměrně pomocí poptávky portfolia pouze Praha pravděpodobnostní rozdělení prodejní především představuje přičemž příkladu realizace resp Risk rizikové faktory rizikových faktorů rozdělení pravděpodobnosti rozhodovací stromy rozhodování řešení scénářů simulace Monte Carlo směrodatné odchylky směrodatnou odchylkou snížení stanovení stochastické stromu střední hodnoty NPV středních hodnot tato těchto této tohoto tornádo tržeb třeba uplatnění určité určitého určitých variant velikosti více volného peněžního toku volný peněžní tok všechny výrobní jednotky výskytu rizik výsledky vyšší využití významnosti vzhledem základě závislosti zisk změny značně zřejmé zvýšení